Для того, чтобы проиграть все файлы в определённом каталоге, нужно сделать следующее:
Запустить проигрыватель, в его интерфейсе выбрать пункт "Меню", выбрать "Библиотека", в "Библиотеке" выбрать пункт "Меню", "Открыть файл", выбрать нужный каталог (но не заходить в него), выбрать пункт "Воспроизвести"
Я самостоятельно не смог найти эту последовательность, мне КГБа пальцем показал.
Нормальная такая марсианская логика в интерфейсе. Сразу вспоминаются слова "биллинг" и "контрольная панель" - такое ощущение, что писавших WM10 Mobile я знаю лично.
Ну хорошо, ОК, оно таки умеет проигрывать содержимое каталогов целиком. Теперь остаётся понять, как проиграть несколько произвольных файлов из каталога =)